TY  -  JOUR 
TI  - Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de heterocedasticidad en easyreg
PB  - Universidad Icesi
PY  - 2008
issn 1794-029X
AB  - Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de heteroscedasticidad
(Golfeld y Quandt, Breush-Pagan (1979) y White (1980)) empleando el paquete
econométrico gratuito EasyReg. Así mismo se presenta la manera de estimar la Matriz
de Varianzas y Covarianzas y t-calculados consistente de White. Finalmente, se discute
como se pueden comprobar hipótesis que implican combinaciones lineales de los
parámetros empleando la corrección de White (1980). Este documento está dirigido
principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector
con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.
KW  - EASYREG
KW  - REGRESIÓN MÚLTIPLE
KW  - PRUEBA DE WALD CON CORRECCIÓN DE WHITE
KW  - ESTIMACIÓN DE MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS CONSISTENTE DE WHITE
KW  - CORRECCIÓN POR HETEROSCEDASTICIDAD
KW  - FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
KW  - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
KW  - VARIABLES
KW  - ECONOMÍA
UR  - http://hdl.handle.net/10906/64994
ER  -