%0 Journal Article 
%T Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de heterocedasticidad en easyreg
%D 2008
%@ 1794-029X
%U http://hdl.handle.net/10906/64994
%X Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de heteroscedasticidad
(Golfeld y Quandt, Breush-Pagan (1979) y White (1980)) empleando el paquete
econométrico gratuito EasyReg. Así mismo se presenta la manera de estimar la Matriz
de Varianzas y Covarianzas y t-calculados consistente de White. Finalmente, se discute
como se pueden comprobar hipótesis que implican combinaciones lineales de los
parámetros empleando la corrección de White (1980). Este documento está dirigido
principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector
con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.
%K EASYREG
%K REGRESIÓN MÚLTIPLE
%K PRUEBA DE WALD CON CORRECCIÓN DE WHITE
%K ESTIMACIÓN DE MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS CONSISTENTE DE WHITE
%K CORRECCIÓN POR HETEROSCEDASTICIDAD
%K FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
%K DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
%K VARIABLES
%K ECONOMÍA
%~ GOEDOC, SUB GOETTINGEN